每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 朱丹丹    

每經(jīng)記者 朱丹丹
    
作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)，如何有效管控風(fēng)險一直以來是商業(yè)銀行發(fā)展中的重中之重。

7月6日，銀監(jiān)會發(fā)布了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理指引（征求意見稿）》（以下簡稱征求意見稿），要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立全面風(fēng)險管理體系。包括風(fēng)險治理架構(gòu)，風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額等等。

“為進(jìn)一步引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)樹立全面風(fēng)險管理意識，完善全面風(fēng)險管理體系，持續(xù)提高風(fēng)險管理水平。”銀監(jiān)會表示。

恒豐銀行研究院執(zhí)行院長董希淼此前在接受媒體采訪時曾分析，隨著我國金融業(yè)全面對外開放，商業(yè)銀行構(gòu)建全面風(fēng)險管理體系將成為有效應(yīng)對全球經(jīng)濟(jì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的重要手段。其中包括建立健全有效的公司管理結(jié)構(gòu)，完善風(fēng)險管理組織架構(gòu)和績效考核體系，建立科學(xué)實用的風(fēng)險管理模型等。

而對于銀監(jiān)會的上述征求意見稿，董希淼對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，這是從公司治理層面來考慮風(fēng)險管理體制改革，而不是就風(fēng)險管理談風(fēng)險管理。

中國農(nóng)業(yè)銀行審計局上海分局仇忠?guī)X日前亦發(fā)文分析指出，商業(yè)銀行應(yīng)由以前的躲避風(fēng)險，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^制度、流程、模型和技術(shù)等手段來經(jīng)營風(fēng)險，風(fēng)險管理能力強(qiáng)的銀行將有較強(qiáng)競爭力。其中，要做到向風(fēng)險要收益，需要建立以經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后的資產(chǎn)收益率(RAROC)為核心指標(biāo)的“大風(fēng)險”管理體系。所謂“大風(fēng)險”管理，一是大架構(gòu)，建立統(tǒng)籌各類風(fēng)險的全面風(fēng)險管理體系；二是大后臺，尤其是對大客戶、大項目，要集中到總行統(tǒng)一管理;不良資產(chǎn)清理、押品管理，也需要集中到后臺。三是大數(shù)據(jù)，充分借助互聯(lián)網(wǎng)模型對風(fēng)險進(jìn)行自動化、批量化甄別和管理，建立相對客觀的客戶盈利分析模型，針對不同的客戶具體確定其風(fēng)險定價水平等。此外，逐步建立“大資金”運(yùn)營架構(gòu)，防控資金風(fēng)險，“大產(chǎn)品”業(yè)務(wù)模式控制市場風(fēng)險，以及“大平安”經(jīng)營格局守住風(fēng)險底線。

據(jù)了解，壓力測試是目前各大銀行的風(fēng)險管理方式來講使用較廣的方式之一。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上述征求意見稿明確提出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期開展壓力測試。而壓力測試的開展應(yīng)當(dāng)覆蓋各類風(fēng)險和表內(nèi)外主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并考慮各類風(fēng)險之間的相互影響。

銀監(jiān)會主席尚福林在“十二屆全國人大四次會議記者會上”也曾表示，要求商業(yè)銀行自身加強(qiáng)壓力測試，銀監(jiān)會也會定期或者不定期地組織壓力測試。

去年底，央行也組織我國31家資產(chǎn)規(guī)模在5000億元以上的31家大中型商業(yè)銀行，開展了2015年度金融穩(wěn)定壓力測試，包含信用風(fēng)險壓力測試、市場風(fēng)險壓力測試和流動性風(fēng)險壓力測試。

《中國金融穩(wěn)定報告》披露的“壓力測試總體結(jié)論”顯示，銀行體系對信用風(fēng)險的抗沖擊能力較強(qiáng)，市場風(fēng)險方面，銀行賬戶利率基礎(chǔ)風(fēng)險基本可控，利率風(fēng)險對交易賬戶的影響較小，匯率變動對銀行體系的直接影響有限。